如何利用ETF进行期现套利？如何利用ETF进行日内波段套利？

如何利用ETF进行期现套利?

ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时，利用ETF来复制现货指数，实现期货和现货间的基差收益。比如，当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时，可以直接低买高卖获利。

投资者除了利用ETF进行期现套利之外，还可以利用场内ETF价格和场外ETF净值之间的差值进行套利。

如何利用ETF进行日内波段套利?

投资者可以通过类似折溢价套利的方式实现日内波段套利，即如果投资者日内看涨，则可以在开盘后低点买入ETF，赎回获得相关股票，在盘中上涨或反弹后卖出;或在开盘后低点买入一揽子股票，申购成ETF份额，在盘中上涨或反弹后卖出;如果日内看跌，则反向操作。

除此之外，对于一些场内ETF可以进行T+0的交易方式，则投资者可以利用当天的走势，进行高抛低吸操作来套利，或者利用底仓，在当天的低位买入场内基金，再高位再卖出底仓进行套利。